Сравнение RWM с SKRE
RWM (ProShares Short Russell2000) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, RWM returned -23.91% vs -46.37% for SKRE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -9.02% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between RWM and SKRE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between RWM and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. SKRE — Ранг доходности на риск
RWM
SKRE
Сравнение RWM c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.90 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.61 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и SKRE
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -79.33% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -51.44% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -79.33% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -48.53% | -25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 28.81% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 11.56% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 32.58% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 46.09% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 55.12% | -32.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 55.12% | -32.05% |
Сравнение комиссий RWM и SKRE
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SKRE
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and SKRE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, RWM leads with -23.91% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RWM has performed better with a -23.91% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.40% for SKRE.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор