Сравнение RWM с TWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM).
RWM и TWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и TWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и TWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции TWM по среднегодовой доходности: -11.01% против -26.22% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и TWM
И RWM, и TWM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. TWM — Ранг доходности на риск
RWM
TWM
Сравнение RWM c TWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | TWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | -1.17 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.86 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RWM и TWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и TWM
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TWM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и TWM
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -99.92% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -59.88% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -70.51% | +33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -96.07% | +24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -99.91% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -87.16% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 45.89% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и TWM
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.47%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 15.08% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 28.97% | -14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 46.52% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 45.14% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 45.69% | -22.62% |