Сравнение RWM с TWM
RWM (ProShares Short Russell2000) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.60%/yr vs -27.28%/yr for TWM. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RWM и TWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -17.16%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции TWM по среднегодовой доходности: -11.60% против -27.28% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -12.73%
- С начала года
- -17.16%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- -11.60%
- Всё время*
- -12.11%
TWM
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -26.17%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -18.73%
- 10 лет*
- -27.28%
- Всё время*
- -28.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.28M | $311.24M | $253.71M | |
| $12.92M | $12.69M | $13.57M |
Сравнение доходности по годам RWM и TWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -17.16% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -33.87% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
Correlation
The correlation between RWM and TWM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between RWM and TWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RWM и TWM
Секторы
RWM
TWM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
RWM
TWM
Сырьевые материалы
RWM
-
TWM
-
Коммуникационные услуги
RWM
-
TWM
-
Потребительский циклический сектор
RWM
-
TWM
-
Потребительский защитный сектор
RWM
-
TWM
-
Энергетика
RWM
-
TWM
-
Здравоохранение
RWM
-
TWM
-
Промышленность
RWM
-
TWM
-
Недвижимость
RWM
-
TWM
-
Технологии
RWM
-
TWM
-
Коммунальные услуги
RWM
-
TWM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. TWM — Ранг доходности на риск
RWM
TWM
Сравнение RWM c TWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | TWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.54 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и TWM
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -99.94% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -48.58% | +22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -74.56% | +31.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -76.89% | +33.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | -96.31% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.58% | -99.94% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -87.37% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 30.84% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и TWM
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 4.46%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 9.07% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 28.64% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 38.53% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 45.02% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 45.75% | -22.65% |
Сравнение комиссий RWM и TWM
И RWM, и TWM имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и TWM
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TWM в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.85% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.64% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RWM and TWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TWM has higher volatility (9.07%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs TWM's -99.94%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.60% vs -27.28% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.60% return vs -27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM and TWM have the same expense ratio: 0.95% per year.
TWM has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.85% for RWM.
RWM is categorized as Inverse Equities, while TWM is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while TWM tracks Russell 2000 (-200%).
TWM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и TWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор