PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с TWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWM и TWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWM и TWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
-0.52%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции TWM по среднегодовой доходности: -11.01% против -26.22% соответственно.


RWM

1 день
-3.51%
1 месяц
5.06%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-19.15%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
-11.01%

TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

ProShares UltraShort Russell2000

Сравнение комиссий RWM и TWM

И RWM, и TWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

RWM vs. TWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWMTWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

-0.86

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

-1.17

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.66

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.86

+0.12

RWM vs. TWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWM равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWMTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между RWM и TWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TWM в 4.66%


TTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
3.57%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RWM и TWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TWM.


Загрузка...

Показатели просадок


RWMTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-99.92%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-59.88%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-70.51%

+33.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

-96.07%

+24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.70%

-99.91%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.85%

-87.16%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.23%

45.89%

-20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TWM

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.47%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWMTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

15.08%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

28.97%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

46.52%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

45.14%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

45.69%

-22.62%