PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с TWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с TWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs -27.65%/yr for TWM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и TWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -27.73%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции TWM по среднегодовой доходности: -11.85% против -27.65% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и TWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%

Correlation

The correlation between RWM and TWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between RWM and TWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и TWM

Секторы
RWM
TWM

Финансовые услуги

80.6%
76.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
TWM
76.5%

Сырьевые материалы

RWM

-

TWM

-

Коммуникационные услуги

RWM

-

TWM

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

TWM

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

TWM

-

Энергетика

RWM

-

TWM

-

Здравоохранение

RWM

-

TWM

-

Промышленность

RWM

-

TWM

-

Недвижимость

RWM

-

TWM

-

Технологии

RWM

-

TWM

-

Коммунальные услуги

RWM

-

TWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraShort Russell2000

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULLTWM с KORU

Доходность на риск

RWM vs. TWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c TWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-1.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-2.03

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.58

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. TWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWM равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и TWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-1.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RWM и TWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и TWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-99.93%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-50.49%

+23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-72.74%

+31.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-75.23%

+33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-96.62%

+22.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-99.93%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-87.28%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

30.86%

-15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и TWM

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

11.60%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

27.25%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

38.32%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

45.09%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

45.78%

-22.67%

Сравнение комиссий RWM и TWM

И RWM, и TWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и TWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TWM в 6.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RWM and TWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs TWM's -99.93%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.85% vs -27.65% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.85% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and TWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.12% for RWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while TWM is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while TWM tracks Russell 2000 (-200%).

TWM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и TWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор