PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWM с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ (QQQ).

RWM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или QQQ.

Корреляция

Корреляция между RWM и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RWM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

QQQ:

0.52

Коэф-т Сортино

RWM:

0.38

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

QQQ:

0.63

Коэф-т Мартина

RWM:

0.41

QQQ:

2.04

Индекс Язвы

RWM:

9.11%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

RWM:

24.55%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RWM:

-93.63%

QQQ:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -8.85% против 17.51% соответственно.

RWM

С начала года

8.31%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

13.44%

1 год

3.81%

3 года

-3.90%

5 лет

-10.49%

10 лет

-8.85%

QQQ

С начала года

0.50%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

2.28%

1 год

13.25%

3 года

21.95%

5 лет

18.18%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Invesco QQQ

Сравнение комиссий RWM и QQQ

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

RWM
ProShares Short Russell2000
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и QQQ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWM
ProShares Short Russell2000		5.00%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RWM и QQQ

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и QQQ

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...