Сравнение RWM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RWM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -11.06% против 18.99% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QQQ
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RWM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RWM
QQQ
Сравнение RWM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.07 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.66 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.00 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.32 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.07 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.86 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.38 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RWM и QQQ составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -82.97% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -12.62% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -35.12% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -35.12% | -36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -7.86% | -86.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -32.99% | -40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 3.44% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QQQ
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.61% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.82% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.70% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.38% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.25% | +0.82% |