PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RWM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -11.67% против 21.01% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RWM and QQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RWM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и QQQ

Секторы
RWM
QQQ

Финансовые услуги

105.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

RWM

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

QQQ
6.4%

Энергетика

RWM

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

RWM

-

QQQ
3.7%

Промышленность

RWM

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

RWM

-

QQQ
0.1%

Технологии

RWM

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

RWM

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RWM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.47

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.00

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.29

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.13

-9.60

RWM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и QQQ

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-82.97%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-11.96%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-22.77%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-35.12%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-35.12%

-37.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-5.29%

-90.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-32.66%

-41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

3.36%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.53%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

15.52%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

18.69%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.81%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.44%

+0.63%

Сравнение комиссий RWM и QQQ

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и QQQ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and QQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -11.67% for RWM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.43% for QQQ.

RWM is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор