Сравнение RWM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ (QQQ).
RWM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или QQQ.
Основные характеристики
| RWM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.98% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | -27.41% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.96% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 17.47% |
| Макс. просадка | -94.56% | -82.98% |
| Текущая просадка | -94.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWM и QQQ составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QQQ
С начала года, RWM показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -11.05% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QQQ
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.71% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QQQ
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.