PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWM с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RWMIWM
Дох-ть с нач. г.-12.98%19.68%
Дох-ть за 1 год-27.41%44.16%
Дох-ть за 3 года-0.46%0.95%
Дох-ть за 5 лет-12.96%9.84%
Дох-ть за 10 лет-11.05%8.79%
Коэф-т Шарпа-1.221.94
Коэф-т Сортино-1.692.78
Коэф-т Омега0.801.34
Коэф-т Кальмара-0.281.44
Коэф-т Мартина-1.5311.17
Индекс Язвы17.18%3.75%
Дневная вол-ть21.58%21.57%
Макс. просадка-94.56%-59.05%
Текущая просадка-94.56%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между RWM и IWM составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RWM и IWM

С начала года, RWM показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -11.05% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.20%
289.74%
RWM
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и IWM

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


RWM
ProShares Short Russell2000
График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.53
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа RWM и IWM

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22
1.94
RWM
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и IWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности IWM в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWM
ProShares Short Russell2000
6.71%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.08%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок RWM и IWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-94.56%
0
RWM
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и IWM

ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.49% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.49%
7.16%
RWM
IWM