PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -11.85% против 10.93% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between RWM and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.99

The correlation between RWM and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и IWM

Секторы
RWM
IWM

Финансовые услуги

80.6%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

RWM

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

IWM
2.1%

Энергетика

RWM

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

RWM

-

IWM
15.8%

Промышленность

RWM

-

IWM
17.1%

Недвижимость

RWM

-

IWM
5.7%

Технологии

RWM

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

RWM

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

RWM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.05

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.85

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.56

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.64

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.05

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.48

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.37

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RWM и IWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-59.05%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-11.03%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-27.50%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-31.91%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-41.13%

-32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-1.49%

-93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-10.77%

-63.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

3.10%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и IWM

ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.84% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.20%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.52%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.04%

+0.07%

Сравнение комиссий RWM и IWM

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и IWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -11.85% for RWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.88% for IWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор