Сравнение RWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или IWM.
Корреляция
Корреляция между RWM и IWM составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и IWM
Основные характеристики
RWM:
0.16
IWM:
-0.05
RWM:
0.39
IWM:
0.10
RWM:
1.05
IWM:
1.01
RWM:
0.04
IWM:
-0.04
RWM:
0.43
IWM:
-0.13
RWM:
8.94%
IWM:
8.67%
RWM:
24.21%
IWM:
24.06%
RWM:
-94.64%
IWM:
-59.05%
RWM:
-93.34%
IWM:
-19.50%
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -8.74% против 6.24% соответственно.
RWM
13.15%
1.99%
12.32%
3.73%
-10.80%
-8.74%
IWM
-11.95%
-3.16%
-10.85%
-1.02%
9.91%
6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и IWM
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWM и IWM
RWM
IWM
Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и IWM
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.78% | 6.02% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и IWM
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и IWM
ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 14.30% и 13.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.