Сравнение RWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -11.01% против 9.83% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и IWM
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
RWM vs. IWM — Ранг доходности на риск
RWM
IWM
Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 1.15 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.70 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.93 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.08 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.15 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.43 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.34 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между RWM и IWM составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и IWM
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и IWM
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -59.05% | -36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -13.74% | -20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -31.91% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -41.13% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -7.33% | -87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -10.83% | -63.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 3.73% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и IWM
ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.47% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.36% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 14.48% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.18% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.54% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.99% | +0.08% |