Сравнение RWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или IWM.
Корреляция
Корреляция между RWM и IWM составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и IWM
Основные характеристики
RWM:
-0.26
IWM:
0.55
RWM:
-0.24
IWM:
0.91
RWM:
0.97
IWM:
1.11
RWM:
-0.06
IWM:
0.61
RWM:
-0.53
IWM:
2.37
RWM:
9.86%
IWM:
4.55%
RWM:
19.88%
IWM:
19.84%
RWM:
-94.64%
IWM:
-59.05%
RWM:
-93.99%
IWM:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -9.61% против 7.34% соответственно.
RWM
2.19%
5.80%
2.80%
-4.81%
-10.86%
-9.61%
IWM
-1.43%
-5.03%
-0.54%
10.24%
7.49%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и IWM
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWM и IWM
RWM
IWM
Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и IWM
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности IWM в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 5.90% | 6.02% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и IWM
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и IWM
ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.68% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.