PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWM и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
-0.52%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -11.01% против 9.83% соответственно.


RWM

1 день
-3.51%
1 месяц
5.06%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-19.15%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
-11.01%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий RWM и IWM

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

RWM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.15

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

1.70

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.93

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

7.08

-7.83

RWM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.15

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.34

-0.81

Корреляция

Корреляция между RWM и IWM составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и IWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000
3.57%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RWM и IWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


RWMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-59.05%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-13.74%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-31.91%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

-41.13%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.70%

-7.33%

-87.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.85%

-10.83%

-63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.23%

3.73%

+21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и IWM

ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.47% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.36%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.48%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.54%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.99%

+0.08%