PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs 11.58%/yr for IWM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -12.35% против 11.58% соответственно.

RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between RWM and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.99

The correlation between RWM and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и IWM

Секторы
RWM
IWM

Финансовые услуги

96.0%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.6%

Промышленность

-

17.3%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

RWM
96.0%
IWM
15.5%

Сырьевые материалы

RWM

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

RWM

-

IWM
1.7%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

IWM
8.0%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

IWM
2.0%

Энергетика

RWM

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

RWM

-

IWM
15.6%

Промышленность

RWM

-

IWM
17.3%

Недвижимость

RWM

-

IWM
5.5%

Технологии

RWM

-

IWM
20.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

RWM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.08

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
2.86

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.73

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

13.18

-14.92

RWM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и IWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-59.05%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-11.03%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-27.50%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-31.91%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-41.13%

-33.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-0.96%

-94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-10.75%

-63.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

3.11%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и IWM

ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.51% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.56%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.74%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

22.61%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

23.06%

+0.08%

Сравнение комиссий RWM и IWM

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и IWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.56%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.58% vs -12.35% for RWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.58% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.90% for IWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор