PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWM с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и PSQ составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение RWM с PSQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ).

RWM и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или PSQ.

Доходность

Сравнение доходности RWM и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.06

PSQ:

-0.38

Коэф-т Сортино

RWM:

0.41

PSQ:

-0.35

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

PSQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

PSQ:

-0.09

Коэф-т Мартина

RWM:

0.45

PSQ:

-0.81

Индекс Язвы

RWM:

9.20%

PSQ:

11.31%

Дневная вол-ть

RWM:

24.54%

PSQ:

25.31%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

RWM:

-93.60%

PSQ:

-97.55%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -8.91% против -16.98% соответственно.

RWM

С начала года

8.69%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

19.41%

1 год

2.62%

3 года

-3.88%

5 лет

-10.43%

10 лет

-8.91%

PSQ

С начала года

-0.92%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-1.47%

1 год

-8.85%

3 года

-16.22%

5 лет

-16.47%

10 лет

-16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий RWM и PSQ

И RWM, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

RWM
ProShares Short Russell2000
PSQ
ProShares Short QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и PSQ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PSQ в 6.74%

TTM20242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		4.98%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
PSQ
ProShares Short QQQ		6.74%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок RWM и PSQ

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PSQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и PSQ

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...