PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWM с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и PSQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RWM и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.48%
-96.16%
RWM
PSQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

-0.41

PSQ:

-1.01

Коэф-т Сортино

RWM:

-0.45

PSQ:

-1.46

Коэф-т Омега

RWM:

0.95

PSQ:

0.84

Коэф-т Кальмара

RWM:

-0.09

PSQ:

-0.19

Коэф-т Мартина

RWM:

-0.91

PSQ:

-1.43

Индекс Язвы

RWM:

9.35%

PSQ:

12.64%

Дневная вол-ть

RWM:

20.83%

PSQ:

17.87%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

RWM:

-94.16%

PSQ:

-97.56%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -10.18% против -17.56% соответственно.


RWM

С начала года

-6.61%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-6.92%

5 лет

-10.92%

10 лет

-10.18%

PSQ

С начала года

-16.94%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-5.55%

1 год

-17.11%

5 лет

-19.51%

10 лет

-17.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и PSQ

И RWM, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.


RWM
ProShares Short Russell2000
График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWM c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.41-1.01
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.45-1.46
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.84
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.09-0.19
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.91-1.43
RWM
PSQ

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41
-1.01
RWM
PSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и PSQ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PSQ в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
4.40%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.26%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок RWM и PSQ

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.16%
-97.56%
RWM
PSQ

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и PSQ

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
5.23%
RWM
PSQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab