Сравнение RWM с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ).
RWM и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или PSQ.
Основные характеристики
| RWM | PSQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.98% | -16.65% |
| Дох-ть за 1 год | -27.41% | -24.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | -8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.96% | -20.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | -17.75% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | -1.33 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | -1.96 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | -1.51 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 15.46% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 17.53% |
| Макс. просадка | -94.56% | -97.55% |
| Текущая просадка | -94.56% | -97.55% |
Корреляция
Корреляция между RWM и PSQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWM и PSQ
С начала года, RWM показывает доходность -12.98%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.05% против -17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и PSQ
И RWM, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и PSQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PSQ в 7.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.71% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
PSQ ProShares Short QQQ | 7.76% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и PSQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.56%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и PSQ
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.