Сравнение RWM с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ).
RWM и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.06% против -17.31% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и PSQ
И RWM, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. PSQ — Ранг доходности на риск
RWM
PSQ
Сравнение RWM c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.79 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.00 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.68 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.72 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RWM и PSQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и PSQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и PSQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -97.99% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -33.97% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -54.95% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -87.30% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -97.79% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -73.77% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 27.26% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и PSQ
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.68% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.84% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.56% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.44% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.20% | +0.87% |