Сравнение RWM с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
RWM и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 10.13% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -11.06% против -35.92% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
QID
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- -38.21%
- 3 года*
- -33.24%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- -35.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QID
И RWM, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. QID — Ранг доходности на риск
RWM
QID
Сравнение RWM c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.10 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.67 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.80 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.81 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.77 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RWM и QID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QID
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности QID в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 4.71% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QID
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QID.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -99.98% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -58.65% | +24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -84.37% | +47.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -99.13% | +27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -99.98% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -86.89% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 49.18% | -23.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QID
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 13.33% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 25.59% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 45.20% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 44.78% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 44.45% | -21.38% |