PortfoliosLab logo
Сравнение RWM с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и QID составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности RWM и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.01%
-99.94%
RWM
QID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

QID:

-0.49

Коэф-т Сортино

RWM:

0.39

QID:

-0.43

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

QID:

0.94

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

QID:

-0.25

Коэф-т Мартина

RWM:

0.43

QID:

-0.99

Индекс Язвы

RWM:

8.94%

QID:

24.87%

Дневная вол-ть

RWM:

24.21%

QID:

50.29%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

QID:

-99.97%

Текущая просадка

RWM:

-93.34%

QID:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у QID с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -8.74% против -34.61% соответственно.


RWM

С начала года

13.15%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

12.32%

1 год

3.73%

5 лет

-10.80%

10 лет

-8.74%

QID

С начала года

7.35%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

0.99%

1 год

-22.61%

5 лет

-35.86%

10 лет

-34.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и QID

И RWM, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWM: 0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и QID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWM: 0.16
QID: -0.49
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWM: 0.39
QID: -0.43
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWM: 1.05
QID: 0.94
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWM: 0.04
QID: -0.25
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWM: 0.43
QID: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа QID равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.49
RWM
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и QID

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности QID в 6.32%


TTM20242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
4.78%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.32%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок RWM и QID

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что меньше максимальной просадки QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.34%
-99.97%
RWM
QID

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и QID

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 14.30%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 36.10%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
36.10%
RWM
QID