PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с QID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с QID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.60%/yr vs -37.66%/yr for QID. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -17.16%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -27.57%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -11.60% против -37.66% соответственно.

RWM

1 день
0.60%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-12.73%
С начала года
-17.16%
1 год
-25.16%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-11.60%
Всё время*
-12.11%

QID

1 день
1.80%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
-29.76%
С начала года
-27.57%
1 год
-39.08%
3 года*
-36.18%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
-37.66%
Всё время*
-34.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QID

ProShares UltraShort QQQ
$269.32M$234.86M$300.05M

RWM

ProShares Short Russell2000
$347.28M$311.24M$253.71M

Сравнение доходности по годам RWM и QID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-17.16%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.57%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%

Correlation

The correlation between RWM and QID is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.76

The correlation between RWM and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и QID

Секторы
RWM
QID

Финансовые услуги

88.7%
64.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
88.7%
QID
64.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

QID

-

Коммуникационные услуги

RWM

-

QID

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

QID

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

QID

-

Энергетика

RWM

-

QID

-

Здравоохранение

RWM

-

QID

-

Промышленность

RWM

-

QID

-

Недвижимость

RWM

-

QID

-

Технологии

RWM

-

QID

-

Коммунальные услуги

RWM

-

QID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraShort QQQ

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с SPY

Доходность на риск

RWM vs. QID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWM c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMQIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-1.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
-1.48

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.88

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.67

+0.07

RWM vs. QID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа QID равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и QID

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMQIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-99.99%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-44.38%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-79.50%

+36.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-88.72%

+45.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-99.21%

+26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.58%

-99.99%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.21%

-87.10%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

23.73%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и QID

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 4.46%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMQIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

15.17%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

32.77%

-18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

39.13%

-19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

45.94%

-23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

45.03%

-21.93%

Сравнение комиссий RWM и QID

И RWM, и QID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и QID

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности QID в 8.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		8.14%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
RWM
ProShares Short Russell2000		3.85%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and QID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.17%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs QID's -99.99%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.60% vs -37.66% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.60% return vs -37.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and QID have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.85% for RWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while QID is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%).

QID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и QID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор