Сравнение RWM с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
RWM и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или QID.
Основные характеристики
| RWM | QID | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.89% | -34.45% |
| Дох-ть за 1 год | -21.49% | -41.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | -23.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.78% | -41.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.99% | -35.90% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | -1.27 |
| Коэф-т Сортино | -1.64 | -2.05 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.94 | -1.65 |
| Индекс Язвы | 13.27% | 26.58% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 34.73% |
| Макс. просадка | -94.64% | -99.97% |
| Текущая просадка | -94.49% | -99.97% |
Корреляция
Корреляция между RWM и QID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QID
С начала года, RWM показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -34.45%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -10.99% против -35.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QID
И RWM, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QID
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности QID в 9.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.62% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.48% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QID
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что меньше максимальной просадки QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QID
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.78%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.