Сравнение RWM с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
RWM и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или QID.
Основные характеристики
| RWM | QID | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | -12.35% |
| Дох-ть за 1 год | -11.30% | -46.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.84% | -26.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.94% | -40.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.65% | -36.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | -1.49 |
| Дневная вол-ть | 19.76% | 32.41% |
| Макс. просадка | -94.51% | -99.97% |
| Current Drawdown | -93.76% | -99.97% |
Корреляция
Корреляция между RWM и QID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QID
С начала года, RWM показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -10.65% против -36.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QID
И RWM, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QID
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности QID в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 5.40% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 2.85% | 1.13% | 0.03% | 0.00% | 0.18% | 0.51% | 0.28% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QID
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.51%, что меньше максимальной просадки QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QID
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.68%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.