PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWM с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWM с QID

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID).

RWM и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или QID.

Корреляция

Корреляция между RWM и QID составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RWM и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

QID:

-0.53

Коэф-т Сортино

RWM:

0.38

QID:

-0.55

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

QID:

0.93

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

QID:

-0.28

Коэф-т Мартина

RWM:

0.41

QID:

-1.26

Индекс Язвы

RWM:

9.11%

QID:

22.39%

Дневная вол-ть

RWM:

24.55%

QID:

50.71%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

QID:

-99.98%

Текущая просадка

RWM:

-93.63%

QID:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции QID по среднегодовой доходности: -8.85% против -35.23% соответственно.

RWM

С начала года

8.31%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

13.44%

1 год

3.81%

3 года

-3.90%

5 лет

-10.49%

10 лет

-8.85%

QID

С начала года

-9.01%

1 месяц

-29.03%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-26.97%

3 года

-36.26%

5 лет

-35.57%

10 лет

-35.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraShort QQQ

Сравнение комиссий RWM и QID

И RWM, и QID имеют комиссию равную 0.95%.

RWM
ProShares Short Russell2000
QID
ProShares UltraShort QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и QID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа QID равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и QID

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности QID в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		5.00%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.45%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок RWM и QID

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что меньше максимальной просадки QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и QID

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.25%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...