PortfoliosLab logo
Сравнение RWM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и SPY составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности RWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.01%
445.77%
RWM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RWM:

0.39

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RWM:

0.43

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RWM:

8.94%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RWM:

24.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RWM:

-93.34%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.74% против 12.16% соответственно.


RWM

С начала года

13.15%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

12.32%

1 год

3.73%

5 лет

-10.80%

10 лет

-8.74%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и SPY

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWM: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWM: 0.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWM: 0.39
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWM: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWM: 0.04
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWM: 0.43
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.51
RWM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SPY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWM
ProShares Short Russell2000
4.78%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RWM и SPY

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.34%
-9.89%
RWM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SPY

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 14.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
15.12%
RWM
SPY