PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.35% против 15.53% соответственно.

RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RWM and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RWM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и SPY

Секторы
RWM
SPY

Финансовые услуги

96.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

RWM
96.0%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

RWM

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SPY
4.5%

Энергетика

RWM

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

RWM

-

SPY
8.3%

Промышленность

RWM

-

SPY
7.8%

Недвижимость

RWM

-

SPY
1.8%

Технологии

RWM

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

RWM

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RWM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
1.90

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
2.58

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.67

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

11.92

-13.66

RWM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и SPY

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-55.19%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-8.88%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-18.76%

-23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-24.50%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-33.72%

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-3.17%

-92.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-9.04%

-65.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

1.98%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SPY

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.87%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.85%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

12.50%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

17.15%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

17.95%

+5.19%

Сравнение комиссий RWM и SPY

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SPY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (6.51%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -12.35% for RWM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.03% for SPY.

RWM is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор