PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.67% против 15.08% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RWM and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RWM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и SPY

Секторы
RWM
SPY

Финансовые услуги

105.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

RWM

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SPY
4.5%

Энергетика

RWM

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

RWM

-

SPY
8.3%

Промышленность

RWM

-

SPY
7.8%

Недвижимость

RWM

-

SPY
1.8%

Технологии

RWM

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

RWM

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SHRWM с QQQRWM с EMTY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RWM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.72

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.38

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.44

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.63

-12.10

RWM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и SPY

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-55.19%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-8.88%

-18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-18.76%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-24.50%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-33.72%

-38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-0.91%

-94.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-9.02%

-65.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

2.04%

+14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SPY

ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.65% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.58%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.02%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

12.58%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.17%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

17.93%

+5.14%

Сравнение комиссий RWM и SPY

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SPY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (3.65%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -11.67% for RWM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.00% for SPY.

RWM is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор