Сравнение RWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или SPY.
Основные характеристики
| RWM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.98% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -27.41% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.96% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 17.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 12.29% |
| Макс. просадка | -94.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -94.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWM и SPY составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SPY
С начала года, RWM показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.05% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SPY
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SPY
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 6.71% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SPY
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SPY
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.