PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.85% против 15.49% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RWM and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RWM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и SPY

Секторы
RWM
SPY

Финансовые услуги

80.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SPY
4.8%

Энергетика

RWM

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

RWM

-

SPY
8.4%

Промышленность

RWM

-

SPY
7.8%

Недвижимость

RWM

-

SPY
1.9%

Технологии

RWM

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

RWM

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с QQQRWM с SHRWM с EMTY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RWM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.38

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.24

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

14.72

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.38

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.82

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.87

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.59

-1.07

Просадки

Сравнение просадок RWM и SPY

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-55.19%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-8.88%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-18.76%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-24.50%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-33.72%

-40.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-0.70%

-94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-9.05%

-64.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

1.91%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SPY

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.84%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.90%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

11.83%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.05%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.94%

+5.17%

Сравнение комиссий RWM и SPY

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SPY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -11.85% for RWM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.98% for SPY.

RWM is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор