Сравнение RWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.06% против 14.06% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SPY
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RWM vs. SPY — Ранг доходности на риск
RWM
SPY
Сравнение RWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.96 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.49 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.53 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.27 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.96 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.79 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.56 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SPY составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SPY
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SPY
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -55.19% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -12.05% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -24.50% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -33.72% | -38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -5.53% | -89.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -9.09% | -64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 2.54% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SPY
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.35% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 9.50% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.06% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.06% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.92% | +5.15% |