Сравнение RWM с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH).
RWM и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.01% против -11.84% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SH
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
RWM vs. SH — Ранг доходности на риск
RWM
SH
Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.63 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | -0.79 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.55 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWM и SH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SH
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SH
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -94.26% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -26.61% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -40.35% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -74.31% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -93.82% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -67.49% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 21.81% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SH
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.30% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 9.43% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.17% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.87% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.99% | +5.08% |