Сравнение RWM с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH).
RWM и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или SH.
Корреляция
Корреляция между RWM и SH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SH
Основные характеристики
RWM:
-0.41
SH:
-1.25
RWM:
-0.45
SH:
-1.83
RWM:
0.95
SH:
0.80
RWM:
-0.09
SH:
-0.16
RWM:
-0.91
SH:
-1.40
RWM:
9.35%
SH:
11.02%
RWM:
20.83%
SH:
12.38%
RWM:
-94.64%
SH:
-93.70%
RWM:
-94.16%
SH:
-93.52%
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -14.41%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.18% против -11.99% соответственно.
RWM
-6.61%
3.96%
-8.87%
-6.92%
-10.92%
-10.18%
SH
-14.41%
0.71%
-5.19%
-14.54%
-13.38%
-11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SH
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SH
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности SH в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.40% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SH
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SH
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.