PortfoliosLab logo
Сравнение RWM с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWM и SH составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности RWM и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-89.00%-88.00%-87.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.01%
-87.39%
RWM
SH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

SH:

-0.24

Коэф-т Сортино

RWM:

0.39

SH:

-0.21

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

RWM:

0.43

SH:

-0.47

Индекс Язвы

RWM:

8.94%

SH:

9.52%

Дневная вол-ть

RWM:

24.21%

SH:

19.22%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

RWM:

-93.34%

SH:

-93.05%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.74% против -11.23% соответственно.


RWM

С начала года

13.15%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

12.32%

1 год

3.73%

5 лет

-10.80%

10 лет

-8.74%

SH

С начала года

6.14%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.04%

5 лет

-12.60%

10 лет

-11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWM и SH

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWM: 0.95%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWM: 0.16
SH: -0.24
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWM: 0.39
SH: -0.21
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWM: 1.05
SH: 0.97
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWM: 0.04
SH: -0.05
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWM: 0.43
SH: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.24
RWM
SH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SH

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности SH в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
4.78%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RWM и SH

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-94.50%-94.00%-93.50%-93.00%-92.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.34%
-93.05%
RWM
SH

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SH

ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 14.30% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
14.44%
RWM
SH