Сравнение RWM с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH).
RWM и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или SH.
Основные характеристики
| RWM | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.54% | -5.83% |
| Дох-ть за 1 год | -11.80% | -14.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.76% | -6.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.05% | -13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.67% | -12.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | -1.29 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 11.42% |
| Макс. просадка | -94.51% | -93.02% |
| Current Drawdown | -93.78% | -92.87% |
Корреляция
Корреляция между RWM и SH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SH
С начала года, RWM показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.67% против -12.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SH
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SH
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности SH в 5.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 5.41% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.94% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SH
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.51%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SH
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.