PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs -12.89%/yr for SH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RWM charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.85% против -12.89% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between RWM and SH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.85

The correlation between RWM and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и SH

Секторы
RWM
SH

Финансовые услуги

80.6%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

RWM

-

SH

-

Коммуникационные услуги

RWM

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

SH

-

Энергетика

RWM

-

SH

-

Здравоохранение

RWM

-

SH

-

Промышленность

RWM

-

SH

-

Недвижимость

RWM

-

SH

-

Технологии

RWM

-

SH

-

Коммунальные услуги

RWM

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с EMTY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

RWM vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-1.47

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-2.10

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.77

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.95

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.75

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-1.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RWM и SH

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-94.66%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-18.28%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-38.82%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-44.53%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-76.12%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-94.62%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-67.73%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

9.89%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SH

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.84%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.91%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

11.80%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.85%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.01%

+5.10%

Сравнение комиссий RWM и SH

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SH

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

RWM and SH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.85% vs -12.89% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.85% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.12% for RWM.

RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.90% for SH.

RWM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор