PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWM с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWM с SH

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH).

RWM и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или SH.

Корреляция

Корреляция между RWM и SH составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RWM и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWM:

0.16

SH:

-0.28

Коэф-т Сортино

RWM:

0.38

SH:

-0.30

Коэф-т Омега

RWM:

1.05

SH:

0.96

Коэф-т Кальмара

RWM:

0.04

SH:

-0.06

Коэф-т Мартина

RWM:

0.41

SH:

-0.66

Индекс Язвы

RWM:

9.11%

SH:

8.84%

Дневная вол-ть

RWM:

24.55%

SH:

19.49%

Макс. просадка

RWM:

-94.64%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

RWM:

-93.63%

SH:

-93.42%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.85% против -11.49% соответственно.

RWM

С начала года

8.31%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

13.44%

1 год

3.81%

3 года

-3.90%

5 лет

-10.49%

10 лет

-8.85%

SH

С начала года

0.53%

1 месяц

-11.49%

6 месяцев

1.76%

1 год

-5.50%

3 года

-9.65%

5 лет

-12.83%

10 лет

-11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий RWM и SH

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

RWM
ProShares Short Russell2000
SH
ProShares Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWM и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и SH

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SH в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		5.00%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
SH
ProShares Short S&P500		5.60%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RWM и SH

Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и SH

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...