Сравнение RWM с SH
RWM (ProShares Short Russell2000) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.60%/yr vs -12.62%/yr for SH. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. RWM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.60% против -12.62% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -12.73%
- С начала года
- -17.16%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- -11.60%
- Всё время*
- -12.11%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.28M | $311.24M | $253.71M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам RWM и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -17.16% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between RWM and SH is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between RWM and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RWM и SH
Секторы
RWM
SH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
RWM
SH
Сырьевые материалы
RWM
-
SH
-
Коммуникационные услуги
RWM
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
RWM
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
RWM
-
SH
-
Энергетика
RWM
-
SH
-
Здравоохранение
RWM
-
SH
-
Промышленность
RWM
-
SH
-
Недвижимость
RWM
-
SH
-
Технологии
RWM
-
SH
-
Коммунальные услуги
RWM
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. SH — Ранг доходности на риск
RWM
SH
Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.73 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и SH
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -94.72% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -16.95% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -39.46% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -45.12% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | -75.07% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.58% | -94.70% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -67.94% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 8.85% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SH
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.07% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 10.26% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 12.79% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.99% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 18.03% | +5.07% |
Сравнение комиссий RWM и SH
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SH
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.85% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and SH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWM has higher volatility (4.46%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs SH's -94.72%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.60% vs -12.62% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.60% return vs -12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.85% for RWM.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.89% for SH.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор