Сравнение RWM с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH).
RWM и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWM или SH.
Корреляция
Корреляция между RWM и SH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWM и SH
Основные характеристики
RWM:
0.30
SH:
-0.14
RWM:
0.56
SH:
-0.12
RWM:
1.07
SH:
0.99
RWM:
0.06
SH:
-0.02
RWM:
0.61
SH:
-0.20
RWM:
9.90%
SH:
10.01%
RWM:
20.53%
SH:
13.83%
RWM:
-94.64%
SH:
-93.70%
RWM:
-93.54%
SH:
-93.14%
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.76% против -11.43% соответственно.
RWM
9.76%
2.95%
8.79%
4.13%
-15.35%
-8.76%
SH
4.90%
3.46%
3.20%
-2.70%
-15.45%
-11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и SH
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWM и SH
RWM
SH
Сравнение RWM c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и SH
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности SH в 5.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.93% | 6.02% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.37% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и SH
Максимальная просадка RWM за все время составила -94.64%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и SH
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.