Сравнение RPMGX с TRMCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPMGX показывает доходность -8.60%, а TRMCX немного ниже – -9.02%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 1.22% против 0.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%.

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеют волатильность 13.53% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.