PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с TQSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPMGX с TQSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) and TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) are both mutual funds - RPMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, RPMGX returned 10.94%/yr vs 12.87%/yr for TQSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RPMGX charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for TQSIX.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и TQSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TQSIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям TQSIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.87% соответственно.

RPMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.27%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.94%

TQSIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.56%
1 год
30.77%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPMGX и TQSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		1.97%3.65%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.01%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%

Correlation

The correlation between RPMGX and TQSIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.91

The correlation between RPMGX and TQSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с ^GSPCRPMGX с PRWAXRPMGX с POAGXRPMGX с VOO
Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с AMZN

Доходность на риск

RPMGX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXTQSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.88

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.71

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.93

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

11.81

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. TQSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TQSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и TQSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXTQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.88

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и TQSIX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и TQSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMGXTQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-40.65%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.41%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-23.76%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-23.76%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-40.65%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.31%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.11%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.58%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и TQSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 3.34%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMGXTQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.08%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.59%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.30%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

19.52%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

20.32%

-1.33%

Сравнение комиссий RPMGX и TQSIX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и TQSIX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности TQSIX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		6.23%6.35%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.15%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPMGX and TQSIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQSIX has higher volatility (5.08%) compared to RPMGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RPMGX dropped -54.66% vs TQSIX's -40.65%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPMGX и TQSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор