PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с TQSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с TQSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и TQSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и TQSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TQSIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPMGX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции TQSIX немного впереди с 11.77%.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILXTQSIX с AMZN

Сравнение комиссий RPMGX и TQSIX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXTQSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.00

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.26

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. TQSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQSIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и TQSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXTQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между RPMGX и TQSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и TQSIX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности TQSIX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и TQSIX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и TQSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXTQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-40.65%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.06%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-23.76%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-40.65%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.27%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.17%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и TQSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXTQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.50%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.40%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.12%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

19.44%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.26%

-1.20%