Сравнение TQSIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQSIX или IWM.
Корреляция
Корреляция между TQSIX и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и IWM
Основные характеристики
TQSIX:
-0.15
IWM:
-0.06
TQSIX:
0.00
IWM:
0.12
TQSIX:
1.00
IWM:
1.01
TQSIX:
-0.09
IWM:
-0.03
TQSIX:
-0.25
IWM:
-0.10
TQSIX:
9.92%
IWM:
9.38%
TQSIX:
22.42%
IWM:
24.05%
TQSIX:
-40.65%
IWM:
-59.05%
TQSIX:
-16.04%
IWM:
-16.73%
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%.
TQSIX
-3.66%
6.63%
-14.40%
-3.44%
10.97%
N/A
IWM
-8.92%
5.87%
-15.23%
-1.33%
10.09%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и IWM
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TQSIX и IWM
TQSIX
IWM
Сравнение TQSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и IWM
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IWM в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 0.77% | 0.74% | 0.71% | 0.79% | 0.47% | 0.34% | 0.50% | 0.64% | 0.49% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и IWM
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и IWM
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.18% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.