Сравнение TQSIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.83% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и IWM
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TQSIX vs. IWM — Ранг доходности на риск
TQSIX
IWM
Сравнение TQSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.93 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 7.08 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и IWM
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и IWM
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -59.05% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.74% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -31.91% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -41.13% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -7.33% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.83% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.73% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и IWM
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.50% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.36% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 14.48% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 23.18% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.54% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.99% | -2.73% |