Сравнение TQSIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQSIX или IWM.
Основные характеристики
| TQSIX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 46.00% | 44.16% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.54% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 21.57% |
| Макс. просадка | -40.65% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и IWM
С начала года, TQSIX показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и IWM
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TQSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и IWM
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 0.57% | 0.71% | 0.79% | 0.47% | 0.34% | 0.50% | 0.64% | 0.49% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и IWM
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 5.37%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.