Сравнение TQSIX с LGILX
TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and LGILX (Schwab Large Cap Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while LGILX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, TQSIX returned 13.06%/yr vs 14.20%/yr for LGILX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for LGILX.
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и LGILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.20% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.06%
- Всё время*
- 14.14%
LGILX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 14.20%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TQSIX и LGILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 22.52% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
LGILX Schwab Large Cap Growth Opportunities Fund | 5.81% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
Correlation
The correlation between TQSIX and LGILX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between TQSIX and LGILX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQSIX vs. LGILX — Ранг доходности на риск
TQSIX
LGILX
Сравнение TQSIX c LGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Schwab Large Cap Growth Opportunities Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQSIX | LGILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.04 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -0.08 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и LGILX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и LGILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQSIX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -67.74% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -26.18% | +15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -26.18% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -43.00% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -43.00% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.44% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -21.22% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 12.90% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и LGILX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 4.26%, в то время как у Schwab Large Cap Growth Opportunities Fund (LGILX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQSIX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.91% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.60% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 23.10% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 26.55% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 24.23% | -3.88% |
Сравнение комиссий TQSIX и LGILX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LGILX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и LGILX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Large Cap Growth Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.08% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
TQSIX and LGILX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGILX has higher volatility (6.91%) compared to TQSIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs LGILX's -67.74%.
TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQSIX и LGILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор