PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с LGILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSIX с LGILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while LGILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, TQSIX returned 13.42%/yr vs 14.89%/yr for LGILX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for LGILX.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.89% соответственно.

TQSIX

1 день
-1.75%
1 месяц
3.70%
С начала года
17.38%
6 месяцев
14.89%
1 год
30.45%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.42%

LGILX

1 день
-2.21%
1 месяц
-3.91%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.03%
1 год
0.19%
3 года*
15.12%
5 лет*
5.74%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSIX и LGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		17.38%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		2.71%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%

Correlation

The correlation between TQSIX and LGILX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г.

0.72

The correlation between TQSIX and LGILX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с AMZN
Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с VOOLGILX с QQQLGILX с VDEQXLGILX с CPODX

Доходность на риск

TQSIX vs. LGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQSIXLGILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.08

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.23

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.07

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

0.14

+12.13

TQSIX vs. LGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и LGILX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и LGILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSIXLGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-67.74%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-26.18%

+15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-26.18%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-43.00%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-43.00%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-14.03%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-21.25%

+16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

11.99%

-9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и LGILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 6.36%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSIXLGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.71%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.18%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

22.12%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

26.38%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

24.14%

-3.78%

Сравнение комиссий TQSIX и LGILX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и LGILX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.12%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TQSIX and LGILX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGILX has higher volatility (6.71%) compared to TQSIX (6.36%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs LGILX's -67.74%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSIX и LGILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор