PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSIX с VEXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TQSIX returned 12.90%/yr vs 12.19%/yr for VEXAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQSIX показывает доходность 15.29%, а VEXAX немного ниже – 14.93%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции VEXAX по среднегодовой доходности: 12.90% против 12.19% соответственно.

TQSIX

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
15.29%
6 месяцев
15.51%
1 год
30.73%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.90%

VEXAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.14%
3 года*
20.14%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSIX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.29%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		14.93%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between TQSIX and VEXAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between TQSIX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с AMZN
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

TQSIX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.87

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.61

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.13

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.08

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и VEXAX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSIXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-58.08%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.25%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-26.84%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-36.33%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-41.62%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-12.18%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и VEXAX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSIXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.69%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.46%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.17%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

22.34%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

22.36%

-2.03%

Сравнение комиссий TQSIX и VEXAX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и VEXAX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.14%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TQSIX and VEXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQSIX has higher volatility (5.08%) compared to VEXAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs VEXAX's -58.08%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSIX и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор