PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с FCAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с FCAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и FCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и FCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FCAGX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям FCAGX по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.00% соответственно.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILXTQSIX с AMZN
Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TOFCAGX с OBMCX

Сравнение комиссий TQSIX и FCAGX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. FCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXFCAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

6.23

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. FCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и FCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXFCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между TQSIX и FCAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и FCAGX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FCAGX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и FCAGX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки FCAGX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FCAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXFCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-61.19%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.76%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-39.13%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-39.13%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-8.87%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-11.56%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и FCAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXFCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.90%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.76%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

24.94%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

23.42%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.74%

-2.48%