PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSIX с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both funds - TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past 10 years, TQSIX returned 12.90%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.74% соответственно.

TQSIX

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
15.29%
6 месяцев
15.51%
1 год
30.73%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.90%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSIX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.29%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between TQSIX and VBK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between TQSIX and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с AMZN
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

TQSIX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.72

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.38

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.88

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

10.98

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и VBK

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSIXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-58.68%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-27.54%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-38.39%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-38.70%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.06%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-10.15%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.99%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и VBK

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSIXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.37%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.62%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

19.21%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

23.48%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

22.86%

-2.53%

Сравнение комиссий TQSIX и VBK

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и VBK

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.14%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TQSIX and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to TQSIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs VBK's -58.68%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSIX и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор