PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с VBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.55% соответственно.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILXTQSIX с AMZN
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий TQSIX и VBK

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TQSIX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.87

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

5.92

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между TQSIX и VBK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и VBK

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VBK в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и VBK

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-58.68%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.56%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-38.39%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-38.70%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.78%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.22%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.67%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и VBK

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.63%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.43%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

24.45%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

23.48%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.80%

-2.54%