PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TQSIX с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с AMZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQSIX или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TQSIX и AMZN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
131.65%
598.83%
TQSIX
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQSIX:

-0.15

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

TQSIX:

0.00

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

TQSIX:

1.00

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

TQSIX:

-0.09

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

TQSIX:

-0.25

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

TQSIX:

9.92%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

TQSIX:

22.42%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

TQSIX:

-40.65%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TQSIX:

-16.04%

AMZN:

-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.00%.

TQSIX

С начала года

-3.66%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-3.44%

5 лет

10.97%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.88%

5 лет

10.19%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQSIX и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TQSIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQSIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.06
TQSIX
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и AMZN

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		0.77%0.74%0.71%0.79%0.47%0.34%0.50%0.64%0.49%0.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и AMZN

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.04%
-20.24%
TQSIX
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и AMZN

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.18%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.18%
11.30%
TQSIX
AMZN