PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSIX с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, TQSIX returned 12.90%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.90% против 21.29% соответственно.

TQSIX

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
15.29%
6 месяцев
15.51%
1 год
30.73%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.90%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSIX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.29%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between TQSIX and AMZN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.47

The correlation between TQSIX and AMZN shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBK
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

TQSIX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.72

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.18

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.00

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

2.39

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.72

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и AMZN

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSIXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-94.40%

+53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-21.74%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-30.88%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-56.15%

+32.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-56.15%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-9.08%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-28.12%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

9.02%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и AMZN

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 5.08%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSIXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.24%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

20.35%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

30.00%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

35.50%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

32.46%

-12.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и AMZN

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.14%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TQSIX and AMZN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.24%) compared to TQSIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs AMZN's -94.40%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSIX и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор