PortfoliosLab logo
Сравнение TQSIX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQSIX и OBMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TQSIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
131.65%
333.21%
TQSIX
OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQSIX:

-0.15

OBMCX:

0.22

Коэф-т Сортино

TQSIX:

0.00

OBMCX:

0.52

Коэф-т Омега

TQSIX:

1.00

OBMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TQSIX:

-0.09

OBMCX:

0.23

Коэф-т Мартина

TQSIX:

-0.25

OBMCX:

0.68

Индекс Язвы

TQSIX:

9.92%

OBMCX:

9.69%

Дневная вол-ть

TQSIX:

22.42%

OBMCX:

27.75%

Макс. просадка

TQSIX:

-40.65%

OBMCX:

-67.42%

Текущая просадка

TQSIX:

-16.04%

OBMCX:

-16.76%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -10.18%.


TQSIX

С начала года

-3.66%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-3.44%

5 лет

10.97%

10 лет

N/A

OBMCX

С начала года

-10.18%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-14.08%

1 год

5.97%

5 лет

24.07%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQSIX и OBMCX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQSIX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TQSIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.22
TQSIX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и OBMCX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
0.77%0.74%0.71%0.79%0.47%0.34%0.50%0.64%0.49%0.64%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и OBMCX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.04%
-16.76%
TQSIX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и OBMCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.18%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.18%
8.24%
TQSIX
OBMCX