PortfoliosLab logo
Сравнение TQSIX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQSIX и OBMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TQSIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQSIX:

-0.04

OBMCX:

0.25

Коэф-т Сортино

TQSIX:

0.09

OBMCX:

0.55

Коэф-т Омега

TQSIX:

1.01

OBMCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TQSIX:

-0.04

OBMCX:

0.25

Коэф-т Мартина

TQSIX:

-0.12

OBMCX:

0.70

Индекс Язвы

TQSIX:

10.27%

OBMCX:

10.11%

Дневная вол-ть

TQSIX:

22.86%

OBMCX:

28.01%

Макс. просадка

TQSIX:

-40.65%

OBMCX:

-67.42%

Текущая просадка

TQSIX:

-13.77%

OBMCX:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -6.32%.


TQSIX

С начала года

-1.06%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-0.88%

3 года

5.60%

5 лет

10.45%

10 лет

N/A

OBMCX

С начала года

-6.32%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-12.19%

1 год

6.82%

3 года

12.09%

5 лет

23.55%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Сравнение комиссий TQSIX и OBMCX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQSIX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TQSIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и OBMCX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности OBMCX в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
6.68%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.91%0.88%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
2.70%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и OBMCX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и OBMCX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и OBMCX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 5.63% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...