- ISIN
- US7799177073
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 февр. 2016 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции TQSIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TQSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) показал доход в 19.48% с начала года и 34.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TQSIX составила 13.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TQSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TQSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.10% | 2.59% | -6.01% | 9.59% | 3.17% | 4.28% | 19.48% | ||||||
| 2025 | 4.45% | -3.58% | -6.08% | -1.49% | 5.39% | 4.22% | 1.21% | 4.85% | 1.95% | -0.16% | 1.79% | 0.39% | 12.94% |
| 2024 | 0.24% | 5.45% | 5.53% | -5.55% | 4.63% | -1.84% | 6.65% | 0.50% | 1.00% | -1.44% | 9.21% | -7.58% | 16.54% |
| 2023 | 9.66% | -0.98% | -4.40% | -0.16% | -1.64% | 8.64% | 4.41% | -3.00% | -4.10% | -5.28% | 8.81% | 10.05% | 21.99% |
| 2022 | -6.75% | 0.85% | 0.15% | -6.43% | 1.96% | -9.23% | 10.57% | -3.56% | -8.78% | 10.28% | 5.22% | -5.43% | -12.97% |
| 2021 | -0.06% | 6.55% | 2.94% | 3.68% | -0.30% | -0.00% | 0.40% | 3.00% | -2.87% | 5.01% | -3.09% | 5.43% | 22.12% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund has an annualized alpha of 0.15%, beta of 1.03, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2016.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 100.98%
- Участие в снижении
- 100.69%
Комиссия
Комиссия TQSIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TQSIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.46 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 10.92 | +2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $1.50 | $0.73 | $1.12 | $0.34 | $0.15 | $0.20 | $0.29 | $0.06 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.76%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 21d | 9mo 4dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.07%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 7mo 2d | 10mo 28dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.40%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.41%март 2026 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TQSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -56.78% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.10% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -18.90% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -25.43% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -33.92% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.71% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TQSIX
Добавьте T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TQSIX