PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с HAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.39% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с schdHAMVX с WGROX

Сравнение комиссий RPMGX и HAMVX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXHAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.31

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.92

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.86

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

8.40

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между RPMGX и HAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и HAMVX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности HAMVX в 8.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и HAMVX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и HAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-64.17%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.67%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-21.04%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-51.44%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.38%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.05%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и HAMVX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.66%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.08%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.07%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.94%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.90%

-2.84%