PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds. RPAR is actively managed, while FVC is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 4.98%/yr for FVC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и FVC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%2.01%

Correlation

The correlation between RPAR and FVC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between RPAR and FVC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и FVC

Секторы
RPAR
FVC

Финансовые услуги

35.9%
19.8%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Энергетика

5.9%
17.5%

Здравоохранение

5.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.3%

Промышленность

2.1%
27.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%
29.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.4%

Недвижимость

-0.0%
0.7%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
FVC
19.8%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
FVC

-

Энергетика

RPAR
5.9%
FVC
17.5%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
FVC
19.4%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
FVC
6.3%

Промышленность

RPAR
2.1%
FVC
27.8%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
FVC

-

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
FVC

-

Технологии

RPAR
0.1%
FVC
29.0%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
FVC
6.4%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
FVC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR

Доходность на риск

RPAR vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.82

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.55

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.77

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

6.94

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RPAR и FVC

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-30.96%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-13.32%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-14.75%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-22.62%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

0.00%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-7.06%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.38%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и FVC

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.37%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

12.94%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

16.30%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

17.61%

-4.92%

Сравнение комиссий RPAR и FVC

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и FVC

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and FVC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs FVC's -30.96%.

On 5-year performance, FVC leads with 4.98% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVC has performed better with a 4.98% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.92% for FVC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.71% for FVC.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор