PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FVC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-3.36%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.71% против 17.41% соответственно.

FVC

1 день
0.91%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.90%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.60%
10 лет*
6.71%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARBFVC с DBMF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FVC и SPMO

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FVC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.60

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.96

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

6.90

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между FVC и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и SPMO

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.32%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FVC и SPMO

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-30.95%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.70%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-22.74%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-30.95%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-7.31%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.66%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и SPMO

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.37% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.22%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.80%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

22.77%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

19.08%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.09%

-2.55%