PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FVC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.62% против 20.95% соответственно.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between FVC and SPMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between FVC and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и SPMO

Секторы
FVC
SPMO

Технологии

29.0%
52.6%

Промышленность

27.8%
11.3%

Финансовые услуги

19.8%
5.9%

Здравоохранение

19.4%
6.7%

Энергетика

17.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.2%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

FVC
29.0%
SPMO
52.6%

Промышленность

FVC
27.8%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
SPMO
5.9%

Здравоохранение

FVC
19.4%
SPMO
6.7%

Энергетика

FVC
17.5%
SPMO
3.4%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
SPMO
9.2%

Недвижимость

FVC
0.7%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

FVC

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

SPMO
4.3%

Коммунальные услуги

FVC

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTRFVC с DBMF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FVC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.62

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.54

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.64

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

14.17

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.27

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.01

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FVC и SPMO

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-30.95%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.70%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-20.13%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-22.74%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-30.95%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.60%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.26%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и SPMO

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 4.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.35%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.39%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.64%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.30%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

20.31%

-2.70%

Сравнение комиссий FVC и SPMO

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и SPMO

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FVC and SPMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to FVC (4.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs 8.62% for FVC. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.65% for SPMO.

FVC is categorized as Hedge Fund, while SPMO is Momentum. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор