PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FVC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.62% против 21.94% соответственно.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FVC and QQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.77

The correlation between FVC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и QQQ

Секторы
FVC
QQQ

Технологии

29.0%
53.8%

Промышленность

27.8%
2.8%

Финансовые услуги

19.8%
0.2%

Здравоохранение

19.4%
4.2%

Энергетика

17.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.8%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FVC
29.0%
QQQ
53.8%

Промышленность

FVC
27.8%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

FVC
19.4%
QQQ
4.2%

Энергетика

FVC
17.5%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
QQQ
15.8%

Недвижимость

FVC
0.7%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

FVC

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

FVC

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTRFVC с DBMF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FVC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.64

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.45

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.51

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

13.49

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FVC и QQQ

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-82.97%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.96%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-22.77%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-35.12%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-35.12%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-32.79%

+25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и QQQ

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.29% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.10%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.94%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.38%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.29%

-4.68%

Сравнение комиссий FVC и QQQ

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и QQQ

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FVC and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to FVC (4.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 8.62% for FVC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.38% for QQQ.

FVC is categorized as Hedge Fund, while QQQ is Nasdaq-100. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор