PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33738R8786
CUSIP33738R878
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска18 мар. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDorsey Wright Dynamic Focus Five Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FVC составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FVC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FVC с FV, FVC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.85%
8.81%
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF показал доход в 6.96% с начала года и 10.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.96%18.13%
1 месяц1.72%1.45%
6 месяцев2.85%8.81%
1 год10.16%26.52%
5 лет (среднегодовая)6.50%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.77%1.58%-4.64%3.10%4.12%-1.50%1.01%6.96%
20232.01%-2.07%-5.26%-1.36%-0.98%4.84%3.09%-3.65%-5.88%-4.50%5.58%4.44%-4.59%
2022-4.13%-0.08%1.31%-4.37%4.59%-7.28%5.07%-0.20%-5.70%5.93%0.95%-1.27%-6.03%
20210.90%5.59%3.32%3.44%1.01%1.70%0.07%1.51%-4.72%7.08%-0.98%1.57%21.92%
20201.10%-7.36%-13.16%4.23%4.95%0.66%5.21%6.57%-5.30%-1.12%14.65%4.56%12.71%
201910.92%2.51%0.54%1.42%-4.65%4.16%0.86%-2.33%0.23%0.68%1.96%2.20%19.28%
20187.43%-0.72%-2.39%-0.37%4.40%-1.29%1.79%5.56%-2.06%-12.67%2.94%-9.60%-8.60%
20172.97%1.35%-0.40%1.07%1.82%0.24%1.82%0.59%3.03%3.53%1.77%0.45%19.74%
20160.75%1.98%-0.63%1.27%3.08%-1.01%0.87%-1.97%2.01%1.62%8.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FVC среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FVC, с текущим значением в 2222
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа FVC, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FVC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FVC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FVC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FVC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FVC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
2.10
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.51$0.62$0.53$0.04$0.06$0.29$0.06$0.16$0.15

Дивидендный доход

1.48%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.62
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.29
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.16
2016$0.04$0.00$0.00$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.26%
-0.58%
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF показал максимальную просадку в 30.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.197
-26.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.28411 февр. 2020 г.364
-22.62%17 нояб. 2021 г.48826 окт. 2023 г.
-9.27%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.466 июн. 2018 г.60
-8.92%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.187 мар. 2018 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.37%
4.08%
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF)
Benchmark (^GSPC)