PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

FVC — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. FVC запущен 18 мар. 2016 г. и имеет комиссию в 0.71%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R8786

CUSIP

33738R878

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

18 мар. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FVC составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Популярные сравнения:
FVC с FV FVC с QQQ FVC с SPLG FVC с SCHG
Популярные сравнения:
FVC с FV FVC с QQQ FVC с SPLG FVC с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) показал доход в -3.43% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев.

FVC

С начала года

-3.43%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-6.78%

1 год

3.96%

3 года

0.09%

5 лет

8.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-2.42%-3.72%-1.22%1.24%-3.43%
20240.29%3.77%1.58%-4.64%3.10%4.12%-1.50%1.01%2.26%-0.87%6.70%-3.47%12.43%
20232.01%-2.07%-5.26%-1.36%-0.98%4.84%3.09%-3.65%-5.88%-4.50%5.58%4.44%-4.59%
2022-4.13%-0.08%1.32%-4.37%4.59%-7.28%5.07%-0.20%-5.70%5.93%0.95%-1.27%-6.03%
20210.90%5.59%3.32%3.44%1.01%1.70%0.07%1.51%-4.72%7.08%-0.98%1.57%21.92%
20201.10%-7.36%-13.16%4.23%4.95%0.66%5.21%6.57%-5.30%-1.12%14.65%4.56%12.71%
201910.92%2.51%0.54%1.42%-4.65%4.16%0.86%-2.33%0.23%0.68%1.96%2.20%19.28%
20187.43%-0.73%-2.39%-0.37%4.40%-1.29%1.79%5.56%-2.06%-12.66%2.94%-9.59%-8.60%
20172.97%1.35%-0.40%1.07%1.82%0.24%1.82%0.59%3.03%3.53%1.77%0.45%19.74%
20160.75%1.98%-0.63%1.27%3.08%-1.01%0.87%-1.97%2.01%1.63%8.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVC составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.48
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.26$0.29$0.62$0.53$0.04$0.06$0.30$0.06$0.16$0.15

Дивидендный доход

0.75%0.78%1.89%1.51%0.10%0.21%1.07%0.24%0.63%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.29
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.62
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.30
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.16
2016$0.04$0.00$0.00$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF показал максимальную просадку в 30.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF составляет 9.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.197
-26.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.28411 февр. 2020 г.364
-22.62%17 нояб. 2021 г.48826 окт. 2023 г.27225 нояб. 2024 г.760
-14.75%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-9.27%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.466 июн. 2018 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...