Сравнение FVC с QTR
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVC returned 9.83%/yr vs 20.74%/yr for QTR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for QTR.
Доходность
Сравнение доходности FVC и QTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью 14.00%.
FVC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.56%
QTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVC и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 14.93% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 2.49% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 14.00% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Correlation
The correlation between FVC and QTR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between FVC and QTR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVC vs. QTR — Ранг доходности на риск
FVC
QTR
Сравнение FVC c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVC | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.86 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVC и QTR
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -31.72% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.29% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -18.99% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.33% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -8.77% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.66% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и QTR
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 6.85%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.36% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 12.86% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.96% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.35% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.35% | -0.67% |
Сравнение комиссий FVC и QTR
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и QTR
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QTR в 16.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.95% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.47% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVC and QTR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTR has higher volatility (8.36%) compared to FVC (6.85%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs QTR's -31.72%.
On 3-year performance, QTR leads with 20.74% vs 9.83% for FVC. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 20.74% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.
QTR has the higher dividend yield at 16.47%, compared with 1.95% for FVC.
FVC is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.60% for QTR.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVC и QTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор