PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с QTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVC returned 10.91%/yr vs 22.93%/yr for QTR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности FVC и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVC показывает доходность 17.30%, а QTR немного выше – 17.64%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

QTR

1 день
-0.24%
1 месяц
10.52%
С начала года
17.64%
6 месяцев
15.72%
1 год
33.76%
3 года*
22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%3.36%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.64%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between FVC and QTR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.67

The correlation between FVC and QTR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVC и QTR

Секторы
FVC
QTR

Технологии

29.0%
53.8%

Промышленность

27.8%
2.8%

Финансовые услуги

19.8%
0.2%

Здравоохранение

19.4%
4.2%

Энергетика

17.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.8%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FVC
29.0%
QTR
53.8%

Промышленность

FVC
27.8%
QTR
2.8%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
QTR
0.2%

Здравоохранение

FVC
19.4%
QTR
4.2%

Энергетика

FVC
17.5%
QTR
0.6%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
QTR
12.2%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
QTR
15.8%

Недвижимость

FVC
0.7%
QTR
0.1%

Сырьевые материалы

FVC

-

QTR
1.1%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

QTR
7.7%

Коммунальные услуги

FVC

-

QTR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с DBMF
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

FVC vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.40

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.22

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.76

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

9.47

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FVC и QTR

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-31.72%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.29%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-18.99%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.84%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и QTR

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 4.29%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.52%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.68%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.14%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.10%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.10%

-0.49%

Сравнение комиссий FVC и QTR

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и QTR

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности QTR в 15.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		15.96%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and QTR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.52%) compared to FVC (4.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.93% vs 10.91% for FVC. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.93% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

QTR has the higher dividend yield at 15.96%, compared with 1.92% for FVC.

FVC is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор