Сравнение FVC с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
FVC и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVC и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 3.36% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -7.25% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -7.25%.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
QTR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и QTR
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
FVC vs. QTR — Ранг доходности на риск
FVC
QTR
Сравнение FVC c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.04 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.56 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.36 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.83 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FVC и QTR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и QTR
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности QTR в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.24% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и QTR
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -31.72% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.29% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -10.69% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.45% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и QTR
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.90% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.80% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.44% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.16% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.16% | -0.62% |