Сравнение RPAR с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
RPAR и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или AOM.
Основные характеристики
| RPAR | AOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.94% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 15.98% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | -5.30% | 1.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 18.27 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 6.42% |
| Макс. просадка | -30.16% | -19.96% |
| Текущая просадка | -15.55% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и AOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и AOM
С начала года, RPAR показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 9.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и AOM
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и AOM
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AOM в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.76% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.84% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и AOM
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и AOM
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.