PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

RPAR и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и AOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOARPAR с TQQQ
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий RPAR и AOM

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

RPAR vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.03

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.19

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

8.80

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между RPAR и AOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и AOM

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AOM в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и AOM

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-19.96%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-5.35%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-19.96%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.30%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-2.72%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.33%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и AOM

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.26%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.89%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

8.24%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

8.09%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

7.90%

+4.83%