PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с MNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index while MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 2.67%/yr for MNA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FVC charges 0.71%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности FVC и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FVC превзошли акции MNA по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.67% соответственно.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и MNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%

Correlation

The correlation between FVC and MNA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FVC и MNA

Секторы
FVC
MNA

Технологии

29.0%
8.3%

Промышленность

27.8%
22.3%

Финансовые услуги

19.8%
11.4%

Здравоохранение

19.4%
11.3%

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.2%

Недвижимость

0.7%
5.1%

Сырьевые материалы

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

15.3%

Технологии

FVC
29.0%
MNA
8.3%

Промышленность

FVC
27.8%
MNA
22.3%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
MNA
11.4%

Здравоохранение

FVC
19.4%
MNA
11.3%

Энергетика

FVC
17.5%
MNA

-

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
MNA
2.4%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
MNA
9.2%

Недвижимость

FVC
0.7%
MNA
5.1%

Сырьевые материалы

FVC

-

MNA
10.3%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

MNA
4.4%

Коммунальные услуги

FVC

-

MNA
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с QTRFVC с DBMF
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

FVC vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.78

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.17

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.65

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

6.64

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FVC и MNA

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-16.68%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-1.40%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-3.01%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-10.45%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-16.68%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.83%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.56%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и MNA

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.85%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

3.56%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.74%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

4.99%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

6.55%

+11.06%

Сравнение комиссий FVC и MNA

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и MNA

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FVC and MNA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to MNA (1.85%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs MNA's -16.68%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 2.67% for MNA. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for MNA.

FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: First Trust and New York Life. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.77% for MNA.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор