Сравнение RPAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между RPAR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPY
Основные характеристики
RPAR:
0.86
SPY:
1.91
RPAR:
1.23
SPY:
2.57
RPAR:
1.15
SPY:
1.35
RPAR:
0.38
SPY:
2.88
RPAR:
2.17
SPY:
11.96
RPAR:
3.98%
SPY:
2.03%
RPAR:
10.11%
SPY:
12.68%
RPAR:
-30.16%
SPY:
-55.19%
RPAR:
-15.83%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPAR показывает доходность 4.53%, а SPY немного ниже – 4.34%.
RPAR
4.53%
3.20%
-1.60%
8.04%
1.03%
N/A
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SPY
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPAR и SPY
RPAR
SPY
Сравнение RPAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPY
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.41% | 2.52% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPY
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPY
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.