Сравнение RPAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SPY.
Основные характеристики
| RPAR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 12.15% |
| Макс. просадка | -30.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.09% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPY
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SPY
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPY
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPY
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPY
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.