Сравнение RPAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SPY
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RPAR vs. SPY — Ранг доходности на риск
RPAR
SPY
Сравнение RPAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.27 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPY
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPY
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -55.19% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -12.05% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -24.50% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.53% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -9.09% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.54% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPY
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.35% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.50% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 19.06% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 17.06% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 17.92% | -5.19% |