Сравнение RPAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между RPAR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPY
Основные характеристики
RPAR:
0.10
SPY:
2.21
RPAR:
0.21
SPY:
2.93
RPAR:
1.02
SPY:
1.41
RPAR:
0.05
SPY:
3.26
RPAR:
0.34
SPY:
14.43
RPAR:
3.13%
SPY:
1.90%
RPAR:
10.59%
SPY:
12.41%
RPAR:
-30.16%
SPY:
-55.19%
RPAR:
-19.08%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
RPAR
0.56%
-2.66%
-1.45%
0.71%
1.08%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SPY
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPY
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.88% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPY
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPY
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.