PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и ABRYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOARPAR с TQQQ
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEXABRYX с PMYRX

Сравнение комиссий RPAR и ABRYX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.21

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.84

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.85

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

11.27

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.21

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между RPAR и ABRYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и ABRYX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и ABRYX

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-26.63%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.93%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-19.17%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-1.56%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-4.68%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.75%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и ABRYX

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.10%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.58%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.38%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

12.13%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

10.88%

+1.85%