Сравнение RPAR с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или ABRYX.
Корреляция
Корреляция между RPAR и ABRYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и ABRYX
Основные характеристики
RPAR:
0.30
ABRYX:
-0.12
RPAR:
0.54
ABRYX:
-0.14
RPAR:
1.07
ABRYX:
0.98
RPAR:
0.19
ABRYX:
-0.07
RPAR:
0.83
ABRYX:
-0.36
RPAR:
4.83%
ABRYX:
4.08%
RPAR:
11.74%
ABRYX:
9.60%
RPAR:
-30.16%
ABRYX:
-27.29%
RPAR:
-16.22%
ABRYX:
-16.74%
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у ABRYX с доходностью 0.12%.
RPAR
4.05%
2.83%
-1.44%
3.53%
1.51%
N/A
ABRYX
0.12%
5.10%
-3.16%
-1.15%
2.16%
0.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и ABRYX
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPAR и ABRYX
RPAR
ABRYX
Сравнение RPAR c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и ABRYX
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ABRYX в 13.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.60% | 2.52% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 13.20% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 14.73% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 3.12% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и ABRYX
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ABRYX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ABRYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и ABRYX
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.