PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.98%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FVC charges 0.71%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности FVC и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.70%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%32.16%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between FVC and ARB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.33

Сравнение распределения секторов FVC и ARB

Секторы
FVC
ARB

Технологии

29.0%
16.3%

Промышленность

27.8%
11.9%

Финансовые услуги

19.8%
21.4%

Здравоохранение

19.4%
17.4%

Энергетика

17.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.9%

Недвижимость

0.7%
3.1%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

FVC
29.0%
ARB
16.3%

Промышленность

FVC
27.8%
ARB
11.9%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
ARB
21.4%

Здравоохранение

FVC
19.4%
ARB
17.4%

Энергетика

FVC
17.5%
ARB
0.6%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
ARB
5.6%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
ARB
9.9%

Недвижимость

FVC
0.7%
ARB
3.1%

Сырьевые материалы

FVC

-

ARB
5.3%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

ARB
6.2%

Коммунальные услуги

FVC

-

ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с MNAFVC с QTRFVC с DBMF
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

FVC vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.77

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

7.17

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

20.90

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.95

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FVC и ARB

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-5.60%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-0.69%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-2.13%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-5.60%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.94%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.24%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и ARB

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.28%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

2.38%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

2.89%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

4.40%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

4.40%

+13.21%

Сравнение комиссий FVC и ARB

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и ARB

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FVC and ARB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, FVC leads with 4.98% vs 3.87% for ARB. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVC has performed better with a 4.98% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.43% for ARB.

FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.87% for ARB.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор