PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с FV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с FV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).

FVC и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и FV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		-3.87%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.42% соответственно.

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

FV

1 день
3.09%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.11%
1 год
10.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARBFVC с DBMF
Часто сравнивают с FV:
FV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с DALIFV с MAFIXFV с PRFZ

Сравнение комиссий FVC и FV

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Доходность на риск

FVC vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг доходности на риск FV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.54

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.89

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.82

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

2.96

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между FVC и FV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и FV

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FV в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.64%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FVC и FV

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и FV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-34.04%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.45%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-23.08%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.04%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-10.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.84%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.72%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и FV

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеют волатильность 7.51% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.49%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

20.20%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.77%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.39%

-3.85%