Сравнение RPAR с ALLW
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, RPAR returned 15.39% vs 17.69% for ALLW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.97%.
RPAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPAR и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.78% | 12.29% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 15.44% |
Correlation
The correlation between RPAR and ALLW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between RPAR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск
RPAR
ALLW
Сравнение RPAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.46 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.69 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и ALLW
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -8.78% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -7.23% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.73% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -1.26% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.83% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и ALLW
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.78%, в то время как у State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.99% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.34% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.05% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.69% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.69% | +0.01% |
Сравнение комиссий RPAR и ALLW
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и ALLW
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and ALLW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (3.99%) compared to RPAR (3.78%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.69% vs 15.39% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.69% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.13% for RPAR.
RPAR is categorized as Hedge Fund, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.85% for ALLW.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор