PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

RPAR и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и ALLW

2026 (YTD)2025
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%12.98%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий RPAR и ALLW

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.05

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.33

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

10.06

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.55

-1.21

Корреляция

Корреляция между RPAR и ALLW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и ALLW

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и ALLW

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-8.78%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.78%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.88%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-1.19%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.03%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и ALLW

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.27%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.56%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

13.08%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

12.81%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.81%

-0.08%