Сравнение RPAR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RPAR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или VOO.
Основные характеристики
| RPAR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 14.24% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -5.25% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.19 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 12.32% |
| Макс. просадка | -30.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и VOO
С начала года, RPAR показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и VOO
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и VOO
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.79% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и VOO
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и VOO
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.