PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RPAR is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.79%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%1.99%

Correlation

The correlation between RPAR and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.52

The correlation between RPAR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и VOO

Секторы
RPAR
VOO

Финансовые услуги

35.9%
11.6%

Сырьевые материалы

6.4%
1.8%

Энергетика

5.9%
3.5%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.3%

Промышленность

2.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Технологии

0.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.2%

Недвижимость

-0.0%
1.9%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
VOO
1.8%

Энергетика

RPAR
5.9%
VOO
3.5%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
VOO
11.3%

Промышленность

RPAR
2.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
VOO
2.4%

Технологии

RPAR
0.1%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
VOO
10.2%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RPAR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.44

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.31

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.23

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

15.03

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.53

Просадки

Сравнение просадок RPAR и VOO

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-33.99%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.90%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-18.69%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-24.52%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.32%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-3.69%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и VOO

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.78%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.90%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

11.80%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.81%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.00%

-5.32%

Сравнение комиссий RPAR и VOO

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и VOO

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.52%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 1.79% for RPAR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.02% for VOO.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор