Коэффициент Сортино FVC равен 2.55, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.55 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино FVC
FVC опережает 52.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция FVC на рынке
График показывает коэффициент Сортино FVC относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.31 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.31 до 3.34
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.34 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.68+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.40 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF с другими ETF в категории Hedge Fund за несколько временных периодов, показывая, как доходность FVC с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MRGR | Proshares Merger ETF | 4.63 | |||
| RLY | SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 4.33 | |||
| WTMF | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.60 | |||
| FMF | First Trust Managed Futures Strategy Fund | 3.31 | |||
| QTR | Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 3.22 | |||
| GDMA | Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 3.21 | |||
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 3.01 | |||
| RPAR | RPAR Risk Parity ETF | 2.90 | |||
| GMOM | Cambria Global Momentum ETF | 2.86 | |||
| RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 2.86 | |||
| FVC | First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.55 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино FVC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FVC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
FVC действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель