PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FVC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.62% против 18.77% соответственно.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between FVC and SCHG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.77

The correlation between FVC and SCHG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVC и SCHG

Секторы
FVC
SCHG

Технологии

29.0%
46.3%

Промышленность

27.8%
5.8%

Финансовые услуги

19.8%
6.7%

Здравоохранение

19.4%
7.7%

Энергетика

17.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
16.0%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FVC
29.0%
SCHG
46.3%

Промышленность

FVC
27.8%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
SCHG
6.7%

Здравоохранение

FVC
19.4%
SCHG
7.7%

Энергетика

FVC
17.5%
SCHG
0.8%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
SCHG
16.0%

Недвижимость

FVC
0.7%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

FVC

-

SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

FVC

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTRFVC с DBMF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FVC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.60

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.51

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.04

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FVC и SCHG

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-34.59%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-16.41%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-23.39%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-34.59%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.59%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.20%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.90%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и SCHG

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.61%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.62%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.50%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.27%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

21.55%

-3.94%

Сравнение комиссий FVC и SCHG

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и SCHG

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FVC and SCHG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.77% vs 8.62% for FVC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.77% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.36% for SCHG.

FVC is categorized as Hedge Fund, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.04% for SCHG.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор