PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FVC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-3.36%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.71% против 16.95% соответственно.

FVC

1 день
0.91%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.90%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.60%
10 лет*
6.71%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARBFVC с DBMF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FVC и SCHG

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FVC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.76

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.24

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.09

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

3.71

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между FVC и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и SCHG

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.32%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FVC и SCHG

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-34.59%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-16.41%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-34.59%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.59%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.51%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.22%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.84%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и SCHG

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.77%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.54%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

22.45%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

22.31%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.51%

-3.97%