PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с UPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE. RPAR is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past 3 years, RPAR returned 9.28%/yr vs 10.82%/yr for UPAR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 10.15%.

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-21.64%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between RPAR and UPAR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between RPAR and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и UPAR

Секторы
RPAR
UPAR

Финансовые услуги

35.9%
10.8%

Сырьевые материалы

6.4%
16.7%

Энергетика

5.9%
17.8%

Здравоохранение

5.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.2%

Промышленность

2.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Технологии

0.1%
18.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.3%

Недвижимость

-0.0%
1.4%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
UPAR
10.8%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
UPAR
16.7%

Энергетика

RPAR
5.9%
UPAR
17.8%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
UPAR
5.0%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
UPAR
5.2%

Промышленность

RPAR
2.1%
UPAR
12.7%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
UPAR
3.5%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
UPAR
2.2%

Технологии

RPAR
0.1%
UPAR
18.3%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
UPAR
6.3%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
UPAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOORPAR с AOA
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMOUPAR с GLD

Доходность на риск

RPAR vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.02

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.45

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

8.08

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.02

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RPAR и UPAR

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-39.00%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.13%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-18.73%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.85%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-21.79%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и UPAR

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.52%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.46%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.44%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

13.60%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

18.04%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.04%

-5.36%

Сравнение комиссий RPAR и UPAR

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и UPAR

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности UPAR в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RPAR and UPAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.82% vs 9.28% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.82% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.07% for RPAR.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while UPAR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Toroso Investments and RPAR. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.65% for UPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор