PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с UPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

RPAR и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-21.64%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOARPAR с TQQQ
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLDUPAR с SPMO

Сравнение комиссий RPAR и UPAR

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.81

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.95

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между RPAR и UPAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и UPAR

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности UPAR в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и UPAR

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-39.00%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.21%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-7.71%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-22.47%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.17%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и UPAR

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.40%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.59%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

15.83%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

18.16%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

18.16%

-5.43%