Сравнение RPAR с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
RPAR и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или NTSX.
Основные характеристики
| RPAR | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 17.77% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 30.80% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 18.75 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 12.73% |
| Макс. просадка | -30.16% | -31.34% |
| Текущая просадка | -16.09% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и NTSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и NTSX
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 17.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и NTSX
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и NTSX
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности NTSX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и NTSX
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и NTSX
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.17%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.