Сравнение RPAR с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
RPAR и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и NTSX
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
RPAR vs. NTSX — Ранг доходности на риск
RPAR
NTSX
Сравнение RPAR c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.30 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.52 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.52 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и NTSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и NTSX
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и NTSX
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -31.34% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -11.13% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -31.34% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.04% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -6.92% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.60% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и NTSX
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.11% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.65% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 18.38% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 17.04% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 18.38% | -5.65% |