PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с NTSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.20%/yr vs 8.85%/yr for NTSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.69%.

RPAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
4.78%
6 месяцев
3.47%
1 год
15.39%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.65%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.80%
3 года*
18.32%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и NTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.78%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.13%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.69%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%1.83%

Correlation

The correlation between RPAR and NTSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.61

The correlation between RPAR and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с AOA
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

RPAR vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPARNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.52

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.09

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.17

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

9.22

-3.40

RPAR vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPAR и NTSX

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-31.34%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.16%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-16.82%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-31.34%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.81%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.76%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.15%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и NTSX

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.78%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.25%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.56%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

13.11%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

17.17%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.29%

-5.59%

Сравнение комиссий RPAR и NTSX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и NTSX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NTSX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and NTSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.25%) compared to RPAR (3.78%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 8.85% vs 1.20% for RPAR. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.85% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RPAR has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.09% for NTSX.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Toroso Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор