PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ROE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или VOO.

Корреляция

Корреляция между ROE и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
22.38%
ROE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROE:

0.33

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ROE:

0.60

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ROE:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROE:

0.33

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ROE:

1.32

VOO:

2.42

Индекс Язвы

ROE:

4.81%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

ROE:

19.07%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

ROE:

-19.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ROE:

-10.43%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.

ROE

С начала года

-5.05%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-5.75%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROE и VOO

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
График комиссии ROE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROE: 0.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг риск-скорректированной доходности ROE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROE: 0.33
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ROE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROE: 0.60
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ROE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROE: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ROE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROE: 0.33
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина ROE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROE: 1.32
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.57
ROE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и VOO

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.05%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ROE и VOO

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.43%
-10.56%
ROE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и VOO

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.66% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
13.97%
ROE
VOO