Сравнение ROE с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
ROE и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и EUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.72% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 14.64% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -0.45%.
ROE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и EUSA
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Доходность на риск
ROE vs. EUSA — Ранг доходности на риск
ROE
EUSA
Сравнение ROE c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | EUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.60 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.91 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 4.13 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.60 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ROE и EUSA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и EUSA
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EUSA в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и EUSA
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и EUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -39.16% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.12% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.98% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.63% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.72% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и EUSA
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.67% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.16% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 17.21% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.95% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 18.33% | -2.44% |