PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROE с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROE и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ROE с JQUA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

ROE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или JQUA.

Доходность

Сравнение доходности ROE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROE:

0.50

JQUA:

0.97

Коэф-т Сортино

ROE:

0.77

JQUA:

1.31

Коэф-т Омега

ROE:

1.11

JQUA:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROE:

0.45

JQUA:

0.90

Коэф-т Мартина

ROE:

1.67

JQUA:

3.59

Индекс Язвы

ROE:

5.19%

JQUA:

4.22%

Дневная вол-ть

ROE:

19.43%

JQUA:

17.56%

Макс. просадка

ROE:

-19.10%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

ROE:

-4.28%

JQUA:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 3.04%.

ROE

С начала года

1.47%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-4.08%

1 год

9.70%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

3.04%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-0.77%

1 год

16.95%

3 года

15.17%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий ROE и JQUA

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROE и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг риск-скорректированной доходности ROE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и JQUA

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JQUA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.99%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ROE и JQUA

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и JQUA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и JQUA

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...