PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. ROE is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, ROE returned 38.24% vs 22.69% for JQUA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности ROE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и JQUA

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%5.90%

Correlation

The correlation between ROE and JQUA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between ROE and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и JQUA

Секторы
ROE
JQUA

Технологии

36.1%
41.9%

Финансовые услуги

11.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.5%

Промышленность

9.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Здравоохранение

8.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.3%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

ROE
36.1%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
JQUA
10.2%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
JQUA
5.5%

Промышленность

ROE
9.8%
JQUA
7.6%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

ROE
8.7%
JQUA
7.2%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
JQUA
5.3%

Энергетика

ROE
3.5%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
JQUA
2.3%

Недвижимость

ROE
1.9%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

ROE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.03

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.91

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.20

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

13.48

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.83

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ROE и JQUA

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-32.92%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.13%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.16%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.69%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и JQUA

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.82%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.31%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

11.20%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.61%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.99%

-2.22%

Сравнение комиссий ROE и JQUA

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и JQUA

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and JQUA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 22.69% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.94% for ROE.

ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Astoria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.12% for JQUA.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор