PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. ROE is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 20.00%/yr for JQUA. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ROE charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности ROE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам ROE и JQUA

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%5.64%

Correlation

The correlation between ROE and JQUA is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between ROE and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и JQUA

Секторы
ROE
JQUA

Технологии

33.9%
41.0%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.5%

Здравоохранение

10.2%
8.8%

Промышленность

9.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

2.9%
3.3%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Технологии

ROE
33.9%
JQUA
41.0%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
JQUA
12.0%

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
JQUA
6.2%

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
JQUA
9.5%

Здравоохранение

ROE
10.2%
JQUA
8.8%

Промышленность

ROE
9.0%
JQUA
8.9%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
JQUA
5.2%

Энергетика

ROE
2.9%
JQUA
3.3%

Недвижимость

ROE
2.0%
JQUA
2.2%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
JQUA
1.2%

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
JQUA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

ROE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.00

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.84

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.41

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

13.94

+3.88

ROE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и JQUA

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-32.92%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.13%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-16.81%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.52%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.10%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.74%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и JQUA

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.38%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.62%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.14%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.77%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.93%

-2.03%

Сравнение комиссий ROE и JQUA

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и JQUA

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and JQUA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 20.00% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 20.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.12% for JQUA.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор