PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ROE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или SPY.

Корреляция

Корреляция между ROE и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
23.12%
ROE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROE:

0.29

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ROE:

0.54

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ROE:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROE:

0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ROE:

1.14

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ROE:

4.86%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ROE:

19.07%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ROE:

-19.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ROE:

-10.21%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

ROE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-4.89%

1 год

4.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROE и SPY

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
График комиссии ROE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROE: 0.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг риск-скорректированной доходности ROE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROE: 0.29
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ROE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROE: 0.54
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ROE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROE: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ROE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROE: 0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ROE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROE: 1.14
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.51
ROE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SPY

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.05%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ROE и SPY

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-9.89%
ROE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SPY

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 13.65%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
15.12%
ROE
SPY