PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

ROE и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и QQQE

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUAROE с EUSA
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий ROE и QQQE

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

ROE vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.68

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.13

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.14

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

4.59

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.69

+0.29

Корреляция

Корреляция между ROE и QQQE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и QQQE

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ROE и QQQE

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-32.14%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.74%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.45%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.22%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.16%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и QQQE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 5.63% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.05%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

20.47%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

20.32%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.71%

-4.81%