- Эмитент
- Astoria
- Дата выпуска
- 31 июл. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $164M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции ROE — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) показал доход в 18.76% с начала года и 31.53% за последние 12 месяцев.
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ROE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ROE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 3.32% | -5.84% | 11.06% | 6.50% | 1.92% | -2.22% | 18.76% | |||||
| 2025 | 3.98% | -2.35% | -5.04% | 0.08% | 5.14% | 4.76% | 0.50% | 2.72% | 4.44% | 1.00% | 0.55% | 0.70% | 17.20% |
| 2024 | 1.45% | 5.34% | 5.43% | -5.44% | 3.95% | 1.51% | 3.68% | 1.39% | 1.17% | -2.09% | 6.95% | -5.47% | 18.34% |
| 2023 | -2.45% | -4.29% | -3.79% | 9.14% | 6.41% | 4.31% |
Метрики бенчмарка
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.97, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2023.
- This ETF captured 106.25% of S&P 500 Index gains but only 98.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 106.25%
- Участие в снижении
- 98.79%
Комиссия
Комиссия ROE составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROE имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.24 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 9.71 | +6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.34 | $0.36 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.02% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2023 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF показал максимальную просадку в 19.10%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.10%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 23d | 6mo 29dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.48%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 15d | 4mo 11dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.66%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.11%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.89%апр. 2024 г. | 18d | 2mo | 2mo 18dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ROE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -56.78% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.10% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -10.70% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.09% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROE
Добавьте Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROE