PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с DUHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

ROE и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и DUHP

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL

Сравнение комиссий ROE и DUHP

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

ROE vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.75

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.06

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

4.88

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.71

+0.27

Корреляция

Корреляция между ROE и DUHP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и DUHP

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DUHP в 1.09%

TTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ROE и DUHP

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-20.05%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.07%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.04%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.16%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и DUHP

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.11%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.73%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

17.10%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.42%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.42%

-0.52%