PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с DUHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 33.42% vs 17.53% for DUHP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности ROE и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 7.81%.

ROE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.50%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.06%
1 год
33.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.32%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.53%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и DUHP

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.16%17.20%18.34%4.31%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		7.81%13.77%19.49%5.72%

Correlation

The correlation between ROE and DUHP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between ROE and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и DUHP

Секторы
ROE
DUHP

Технологии

40.3%
36.7%

Финансовые услуги

10.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.1%

Промышленность

8.7%
15.9%

Здравоохранение

8.1%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.4%

Энергетика

3.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

ROE
40.3%
DUHP
36.7%

Финансовые услуги

ROE
10.6%
DUHP
8.8%

Коммуникационные услуги

ROE
10.4%
DUHP
5.3%

Потребительский циклический сектор

ROE
8.9%
DUHP
9.1%

Промышленность

ROE
8.7%
DUHP
15.9%

Здравоохранение

ROE
8.1%
DUHP
12.9%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.3%
DUHP
7.4%

Энергетика

ROE
3.3%
DUHP
2.1%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
DUHP
0.9%

Недвижимость

ROE
1.8%
DUHP

-

Сырьевые материалы

ROE
1.7%
DUHP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с JQUAROE с EUSA
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL

Доходность на риск

ROE vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.50

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.13

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.96

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

8.44

+8.60

ROE vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и DUHP

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-20.05%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.99%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.93%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.00%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и DUHP

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.66%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.56%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.82%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.31%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.31%

-0.33%

Сравнение комиссий ROE и DUHP

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и DUHP

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности DUHP в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.93%1.02%1.13%1.51%1.10%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and DUHP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.26%) compared to DUHP (4.66%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs DUHP's -20.05%.

On 1-year performance, ROE leads with 33.42% vs 17.53% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 33.42% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ROE has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.93% for DUHP.

ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Astoria and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.21% for DUHP.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор