PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROE с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROE и PAVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ROE с PAVE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

ROE и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ROE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROE:

0.50

PAVE:

0.35

Коэф-т Сортино

ROE:

0.77

PAVE:

0.65

Коэф-т Омега

ROE:

1.11

PAVE:

1.08

Коэф-т Кальмара

ROE:

0.45

PAVE:

0.31

Коэф-т Мартина

ROE:

1.67

PAVE:

0.85

Индекс Язвы

ROE:

5.19%

PAVE:

9.50%

Дневная вол-ть

ROE:

19.43%

PAVE:

24.93%

Макс. просадка

ROE:

-19.10%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

ROE:

-4.28%

PAVE:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 2.72%.

ROE

С начала года

1.47%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-4.08%

1 год

9.70%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

2.72%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-8.92%

1 год

8.65%

3 года

17.98%

5 лет

23.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Сравнение комиссий ROE и PAVE

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROE и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг риск-скорректированной доходности ROE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и PAVE

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PAVE в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.99%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ROE и PAVE

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и PAVE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и PAVE

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.25%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...