PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROE с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с PAVE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

ROE и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или PAVE.

Корреляция

Корреляция между ROE и PAVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
18.35%
ROE
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROE:

0.29

PAVE:

0.03

Коэф-т Сортино

ROE:

0.54

PAVE:

0.22

Коэф-т Омега

ROE:

1.07

PAVE:

1.03

Коэф-т Кальмара

ROE:

0.29

PAVE:

0.03

Коэф-т Мартина

ROE:

1.14

PAVE:

0.08

Индекс Язвы

ROE:

4.86%

PAVE:

8.95%

Дневная вол-ть

ROE:

19.07%

PAVE:

24.67%

Макс. просадка

ROE:

-19.10%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

ROE:

-10.21%

PAVE:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью -6.09%.

ROE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-4.89%

1 год

4.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-7.60%

1 год

0.08%

5 лет

23.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROE и PAVE

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
График комиссии ROE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROE: 0.49%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROE и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг риск-скорректированной доходности ROE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROE: 0.29
PAVE: 0.03
Коэффициент Сортино ROE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROE: 0.54
PAVE: 0.22
Коэффициент Омега ROE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROE: 1.07
PAVE: 1.03
Коэффициент Кальмара ROE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROE: 0.29
PAVE: 0.03
Коэффициент Мартина ROE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROE: 1.14
PAVE: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.03
ROE
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и PAVE

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PAVE в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.05%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ROE и PAVE

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-17.13%
ROE
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и PAVE

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 13.65%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
14.69%
ROE
PAVE