PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. ROE is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 23.22%/yr for PAVE. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ROE charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ROE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROE показывает доходность 24.04%, а PAVE немного ниже – 22.94%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам ROE и PAVE

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%6.87%

Correlation

The correlation between ROE and PAVE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between ROE and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и PAVE

Секторы
ROE
PAVE

Технологии

33.9%
1.9%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Промышленность

9.0%
72.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Энергетика

2.9%
0.2%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.0%
22.1%

Технологии

ROE
33.9%
PAVE
1.9%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
PAVE

-

Здравоохранение

ROE
10.2%
PAVE

-

Промышленность

ROE
9.0%
PAVE
72.3%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
PAVE
0.3%

Энергетика

ROE
2.9%
PAVE
0.2%

Недвижимость

ROE
2.0%
PAVE

-

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
PAVE
3.5%

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
PAVE
22.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с EUSAROE с DUHPROE с JQUA
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

ROE vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.09

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.52

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

8.26

+9.56

ROE vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и PAVE

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-44.08%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.91%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-26.23%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.06%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.19%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.63%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и PAVE

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.90%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.00%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

16.64%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

20.49%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

21.72%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

24.37%

-8.47%

Сравнение комиссий ROE и PAVE

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и PAVE

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and PAVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to ROE (3.90%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 23.22% vs 22.06% for ROE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 23.22% return vs 22.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.73% for PAVE.

ROE is categorized as Quality Factor, while PAVE is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Astoria and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.47% for PAVE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор