Сравнение ROE с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
ROE и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и PAVE
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
ROE vs. PAVE — Ранг доходности на риск
ROE
PAVE
Сравнение ROE c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.37 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.05 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 11.19 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ROE и PAVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и PAVE
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и PAVE
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -44.08% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.56% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.12% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.30% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.42% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и PAVE
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.63%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.82% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 14.05% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.45% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.43% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 24.41% | -8.51% |