Сравнение ROE с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
ROE и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROE или MTUM.
Корреляция
Корреляция между ROE и MTUM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROE и MTUM
Основные характеристики
ROE:
0.29
MTUM:
0.66
ROE:
0.54
MTUM:
1.05
ROE:
1.07
MTUM:
1.15
ROE:
0.29
MTUM:
0.79
ROE:
1.14
MTUM:
2.79
ROE:
4.86%
MTUM:
5.94%
ROE:
19.07%
MTUM:
24.99%
ROE:
-19.10%
MTUM:
-34.08%
ROE:
-10.21%
MTUM:
-9.65%
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%.
ROE
-4.82%
-2.81%
-4.89%
5.19%
N/A
N/A
MTUM
0.20%
-0.11%
1.12%
17.63%
13.31%
12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и MTUM
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROE и MTUM
ROE
MTUM
Сравнение ROE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и MTUM
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности MTUM в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.05% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.93% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и MTUM
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и MTUM
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 13.65%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.