Сравнение RMDFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.99% против 14.14% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и VOO
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RMDFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RMDFX
VOO
Сравнение RMDFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.01 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 1.53 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.23 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.55 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 7.31 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.01 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и VOO
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и VOO
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -33.99% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -11.98% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -24.52% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -33.99% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.55% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.72% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.55% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и VOO
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.34% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 9.47% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 18.11% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 16.82% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 17.99% | -11.78% |