Сравнение RMDFX с EGRIX
RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both mutual funds - RMDFX is a Multistrategy fund managed by Aspiriant, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, RMDFX returned 5.28%/yr vs 6.54%/yr for EGRIX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RMDFX charges 0.18%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 6.54% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 5.15%
EGRIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 6.54%
- Всё время*
- 5.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RMDFX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 8.08% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 8.98% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between RMDFX and EGRIX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between RMDFX and EGRIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDFX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
RMDFX
EGRIX
Сравнение RMDFX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDFX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 2.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 5.67 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 20.39 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и EGRIX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDFX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.17% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.37% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -3.37% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -10.18% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -14.17% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.82% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и EGRIX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDFX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.04% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.60% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.04% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.96% | +2.26% |
Сравнение комиссий RMDFX и EGRIX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и EGRIX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности EGRIX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.11% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.29% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMDFX and EGRIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDFX has higher volatility (1.09%) compared to EGRIX (0.79%). In terms of maximum drawdown, RMDFX dropped -15.96% vs EGRIX's -14.17%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.30 vs 3.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDFX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор