Сравнение RMDFX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMDFX показывает доходность 3.28%, а EGRIX немного выше – 3.42%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.32% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и EGRIX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
RMDFX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
RMDFX
EGRIX
Сравнение RMDFX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 5.18 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 6.98 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.93 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 24.80 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 5.18 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.15 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и EGRIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и EGRIX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и EGRIX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.17% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.13% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -10.18% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -14.17% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.12% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.85% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и EGRIX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.97% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 3.67% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.00% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.95% | +2.26% |