Сравнение RMDFX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.07% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и QMNNX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
RMDFX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
RMDFX
QMNNX
Сравнение RMDFX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.77 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 2.40 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.33 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.06 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 5.15 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.77 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.94 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.87 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и QMNNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и QMNNX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и QMNNX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -39.22% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -5.47% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -14.23% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -39.22% | +23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.92% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.67% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.19% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и QMNNX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.36% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 6.29% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 9.53% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 8.23% | -2.02% |