Сравнение RMDFX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 2.85% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и ARBIX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
RMDFX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
RMDFX
ARBIX
Сравнение RMDFX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 6.20 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 11.37 | -6.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 3.06 | -1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 15.19 | -10.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 70.66 | -52.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 6.20 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.59 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.10 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и ARBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и ARBIX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и ARBIX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -4.31% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.51% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -4.02% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.26% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.40% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.11% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и ARBIX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.47% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 0.90% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 1.28% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.83% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 745.92% | -739.71% |