График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspiriant Defensive Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) показал доход в 2.53% с начала года и 17.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMDFX составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aspiriant Defensive Allocation Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RMDFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.70% | 2.76% | -3.79% | 2.53% | |||||||||
| 2025 | 2.20% | 0.84% | 0.93% | 0.83% | 1.00% | 1.62% | 0.36% | 2.39% | 2.42% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 18.85% |
| 2024 | 0.19% | 1.06% | 2.30% | -0.00% | 1.97% | -1.01% | 1.67% | -0.09% | 1.00% | -1.18% | -0.18% | -4.12% | 1.45% |
| 2023 | 2.22% | -0.89% | 0.50% | 0.89% | -1.57% | 1.90% | 1.67% | -0.58% | -0.00% | -0.39% | 1.95% | 2.13% | 8.01% |
| 2022 | -0.65% | -0.28% | -0.57% | -1.90% | 0.10% | -3.67% | 0.90% | -1.09% | -3.31% | 0.73% | 2.68% | 0.18% | -6.84% |
| 2021 | 0.09% | -0.28% | 0.65% | 1.75% | 2.44% | -1.50% | 0.09% | 0.45% | -1.34% | 0.81% | -1.25% | 2.31% | 4.20% |
Метрики бенчмарка
Aspiriant Defensive Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.55%, бета — 0.18, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 32.48% снижения S&P 500 Index, но только в 29.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.28 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 29.24%
- Участие в снижении
- 32.48%
Комиссия
Комиссия RMDFX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMDFX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.90 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 1.39 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.21 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.40 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 6.61 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RMDFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Defensive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.00 | $0.38 | $0.08 | $0.57 | $0.25 | $0.40 | $0.40 | $0.23 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Defensive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aspiriant Defensive Allocation Fund показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Aspiriant Defensive Allocation Fund составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.96% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 19 мар. 2020 г. | 161 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -14.63% | 31 дек. 2021 г. | 188 | 29 сент. 2022 г. | 401 | 6 мая 2024 г. | 589 |
| -9.05% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 233 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -5.79% | 1 окт. 2024 г. | 59 | 23 дек. 2024 г. | 104 | 27 мая 2025 г. | 163 |
| -4.19% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...