- ISIN
- US04537J2015
- Эмитент
- Aspiriant
- Дата выпуска
- 13 дек. 2015 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции RMDFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) показал доход в 7.32% с начала года и 19.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMDFX составила 5.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aspiriant Defensive Allocation Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 5.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RMDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RMDFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.70% | 2.76% | -3.08% | 2.04% | 1.60% | 0.24% | 7.32% | ||||||
| 2025 | 2.20% | 0.84% | 0.93% | 0.83% | 1.00% | 1.62% | 0.36% | 2.39% | 2.42% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 18.85% |
| 2024 | 0.19% | 1.06% | 2.30% | -0.00% | 1.97% | -1.01% | 1.67% | -0.09% | 1.00% | -1.18% | -0.18% | -4.12% | 1.45% |
| 2023 | 2.22% | -0.89% | 0.50% | 0.89% | -1.57% | 1.90% | 1.67% | -0.58% | -0.00% | -0.39% | 1.95% | 2.13% | 8.01% |
| 2022 | -0.65% | -0.28% | -0.57% | -1.90% | 0.10% | -3.67% | 0.90% | -1.09% | -3.31% | 0.73% | 2.68% | 0.18% | -6.84% |
| 2021 | 0.09% | -0.28% | 0.65% | 1.75% | 2.44% | -1.50% | 0.09% | 0.45% | -1.34% | 0.81% | -1.25% | 2.31% | 4.20% |
Метрики бенчмарка
Aspiriant Defensive Allocation Fund has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.18, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 32.43% of S&P 500 Index downside but only 28.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 28.74%
- Участие в снижении
- 32.43%
Комиссия
Комиссия RMDFX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMDFX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.93 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 13.52 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Defensive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.00 | $0.38 | $0.08 | $0.57 | $0.25 | $0.40 | $0.40 | $0.23 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Defensive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspiriant Defensive Allocation Fund показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.96%март 2020 г. | 1mo 28d | 7mo 21d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.63%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.05%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 11mo 9d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.79%дек. 2024 г. | 2mo 23d | 5mo 5d | 7mo 28dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.19%март 2026 г. | 18d | 1mo 19d | 2mo 7dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| RMDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -56.78% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -18.90% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -25.43% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -33.92% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -10.72% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.97% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMDFX
Добавьте Aspiriant Defensive Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMDFX